El origen de la aldea está vinculado a la devoción a la Virgen del Rocío desde muy antiguo, existiendo referencias documentales de la existencia de la primitiva ermita de Santa María de las Rocinas, que así se llamó la imagen en un principio hasta mediados del siglo XVII, ya a principios del XIV y fue construida probablemente por el rey Alfonso X el Sabio a finales del siglo XIII.

Dicha ermita permaneció levantada hasta 1755, fecha en que quedó destruida por el llamado terremoto de Lisboa. La nueva ermita que se construyó tras el citado terremoto (la segunda desde los cimientos) perduraría, con una importante reforma en 1915, hasta 1963, año en que se demolería por completo para construir un nuevo santuario (la tercera morada de la historia), el que podemos contemplar en la actualidad, el cual fue inaugurado y bendecido en abril de 1969.

La Romería es la fiesta principal dedicada a la Virgen del Rocío que ya en 1653 se proclama Patrona de la villa de Almonte y en cuya acta de patronazgo se acuerda celebrar una fiesta solemne con misa y sermón el día en que la iglesia ya la celebraba (en septiembre) u otro que acordara el Ayuntamiento (Pentecostés). Puede pensarse, por tanto, que ya con anterioridad a esta fecha se celebraban cultos en honor de la Virgen del Rocío.